Black-Scholes

Valor de una opción CALL europea por el método de Black-Scholes.

Variables de entrada

• Precio Spot del activo subyacente: S
• Precio de ejercicio (Strike): E
• Volatilidad (en tanto por uno): σ
• Rentabilidad libre de riesgo:
  

• Tanto efectivo anual en tanto por uno: i

• Duración hasta vencimiento en años: T

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Resultado